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12月システムトレード実売買成績の評価

2010年1月2日（土）

１２月システムトレード実売買成績と評価

サイン 実損益 SLP新規 SLP決済 備考
2009/12/01 -30 -40 5 5
2009/12/02 50 40 0 10
2009/12/03 なし なし なし なし
2009/12/04 なし なし なし なし
2009/12/07 なし なし なし なし
2009/12/08 なし なし なし なし
2009/12/09 -45 -50 0 5
2009/12/10 なし なし なし なし
2009/12/11 100 90 5 5
2009/12/14 15 5 5 5
2009/12/15 なし なし なし なし
2009/12/16 なし なし なし なし
2009/12/17 -25 -25 0 0
2009/12/18 25 15 5 5
10 0 5 5
2009/12/21 なし なし なし なし
2009/12/22 115 110 5 0
2009/12/24 なし なし なし なし
2009/12/25 なし なし なし なし
2009/12/28 10 0 5 5
2009/12/29 -15 -25 5 5
2009/12/30 5 -10 5 0 前場決済エラーのため後場で手動決済

 

サイン 実損益
12月損益(円) 215 110
利益 330 260
損失 -115 -150
プロフィットファクター 2.87 1.73
トレード回数 12 12
Profit Trades 8 5
Loss Trades 4 5
勝率 67% 42%
トレード期待値（円） 17.92 9.17
最大利益（円） 115 110
最大損失（円） -45 -50
平均利益（円） 41.25 52.00
平均損失（円） -28.75 -30.00
平均損益（円） 12.50 22.00
ペイオフレシオ 1.43 1.73
平均スリッページ 0 7.92

 

●評価

最終日に決済エラーが発生したが、ほぼサイン通りの価格で決済できた。取引回数は12回と少ない。

平均損失は30円程度。利益は、大きい時で110円、平均利益は50円超なので、今月勝率42%だったが実売買で利益が残った。

今月は１２月上旬の連騰時、見送りによって利益を逃したこともあったが、全体的には見送りで正解ということが多かった。先月と同じく持ち合いでの低ボラ相場。低ボラにも対応出来るバージョンでは、ここ数カ月の成績ですべて成績が向上した。

平均スリッページが7.92円と大きい。理論値は0円～10円だが、片道5円のスリッページ確率は、理論値50%よりも増えて、約70%に増加している。サンプル数が少ないので評価は難しいが、同じシステムでの注文数が増えたことや、閑散相場で出来高が少ないことが影響しているか。

誤解も多いようだが、トレードスタジアムなど現存するシステムトレードのプラットフォームは、自動注文時に成行注文しかできない（指値が出来るプラットフォームもあります）。戦略プログラム内で指値・逆指値のような指定は可能だが、実はすべて成行注文として扱われている。このため、片道５円のスリッページが発生する確率は理論上50%となる。

往復なら、0円は25％、5円は50%、10円は25%。大雑把に言えば、板に偏りが無くても、成行注文の往復で5円または10円のスリッページが発生する確率は75％。よって自動売買のシステムトレードは、これらのスリッページ発生を前提として作らなければならいということになる。

※スリッページの定義にもよるが、本来のスリッページは上記とは別に5円以上のスリッページ（つまり10円以上）が発生したときのことを指すのかもしれない

さて、半年間を振り返ると、フォワードテストを開始してからは６ヶ月、システムを公開してからは４ヶ月連続で月間で利益計上となっている。2010年もしばらくはシステムの売買ロジックについて大幅な見直しなく運用ができるかというところ。

 

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